量化交易策略中ATR与波动率的配合

通过​​动态风控、趋势过滤、仓位管理​​三个维度实现协同效应。

---

一、动态风控体系构建

1. ​​ATR动态止损​​

• ​​核心逻辑​​：ATR反映近期波动强度，可替代固定百分比止损，避免被短期噪音触发止损。

• ​​实现方式​​：

  • ​​多倍ATR止损​​：多头止损位 = 入场价 - 2×ATR，空头止损位 = 入场价 + 2×ATR。

  • ​​波动率分档调整​​：根据波动率分位（如低/中/高波动区间）调整ATR倍数，例如：

    • 低波动（VIX<15）：1.5×ATR

    • 高波动（VIX>25）：3×ATR。

2. ​​波动率阈值过滤​​

• ​​策略逻辑​​：通过波动率分档控制交易频率，避免高波动环境下的过度交易。

• ​​实现方式​​：

  • ​​波动率通道​​：计算波动率均值±2倍标准差，突破上轨时暂停开仓。

  • ​​VIX联动​​：当VIX>25且ATR>70%分位时，触发“黑天鹅保护”机制，清仓避险。

---

二、趋势跟踪策略优化

1. ​​ATR+均线趋势确认​​