Python爬虫实战：研究Pandas，构建期货数据采集和分析系统

1. 引言

1.1 研究背景

期货市场作为金融市场的重要组成部分，具有价格发现、风险管理和资源配置的重要功能。上海期货交易所（Shanghai Futures Exchange, SHFE）作为中国四大期货交易所之一，上市交易的品种包括铜、铝、锌、黄金、白银等多种大宗商品期货，其交易数据反映了相关产业的供需关系和市场预期，对国民经济分析具有重要参考价值。

随着信息技术的发展，上海期货交易所通过官方网站向公众提供了大量的公开交易数据，包括每日行情、持仓数据、成交量统计等。这些数据以网页形式呈现，虽然公开可查，但手动收集和整理不仅效率低下，而且难以进行系统分析。因此，开发自动化的数据获取与分析工具，对于充分利用这些公开数据具有重要现实意义。

1.2 研究意义

本研究通过 Python 爬虫技术实现对上海期货交易所公开数据的自动化获取与分析，具有以下几方面意义：

1. 提高数据获取效率：相比传统的手动收集方式，自动化爬虫能够在短时间内获取大量历史和实时数据，显著提高数据收集效率。