计量——检验与代理变量

1.非嵌套模型的检验

1Davidson-Mackinnon test

判断哪个模型好

log（y）=β0+β1x1+β2x2+β3x3+u

log（y）=β0+β1log（x1）+β2log（x2）+β3log（x3）+u

1.对log（y）对x1、x2、x3进行回归，forecast得到拟合值yy

2.log（y）对log（x1）、log（x2）、log（x3）和yy进行回归

yy的p值显著，即拒绝原假设（H0：yy前面的系数为0）是小概率事件，所以第一个模型好

【看R^2也可】

2无法观测的解释变量使用代理变量

比如与情商有关，可用meduc母亲受教育程度来作代理变量

2.RESET

看是否有遗漏的变量

RESET检验的步骤：

1.y对所有x进行回归，forecast得到拟合值y，计算yy（y^2)和yyy(y^3)

2.拟合值y对所有x、yy（y^2)和yyy(y^3)进行回归

3.构建F统计量，如果F统计量显著，则拒绝原假设（H0：yy（y^2)和yyy(y^3)的系数都为0），即认为存在某种函数形式的问题

稳定性检验里的RESET检验

1代表加入一个平方项，

p=0.0594>0.05,大概率事件，不拒绝原假设，即不应该加平方项

如果是2，则表示既加一个平方，又加一个立方

p=0.0418<0.050,拒绝原假设，应该加平方项和立方项

3.滞后变量作代理变量

用过去某一时期的因变量作为自变量