金融数据库--3Baostock
一、 Baostock 是什么？
Baostock（宝硕股票）是一个免费、开源的证券数据平台（SDK），旨在为金融量化投资者、研究人员和学生提供稳定、准确、易用的A股历史数据和相关金融数据。
其核心是一个 Python 库，用户通过调用其提供的API函数，即可便捷地获取数据到本地进行分析和回测，无需复杂的爬虫技术。
官方定位： “无需注册，即可获取大量准确、完整的证券历史行情数据、上市公司财务数据等。”
二、 核心功能与数据范围
Baostock 的数据覆盖范围是其最大的竞争力之一。
1. 行情数据 (核心)
- K线数据： 提供日、周、月级别的K线数据。
- 包含：日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、换手率、复权因子等。
- 复权处理： 支持前复权、后复权和不复权三种价格，极大地方便了量化回测。
- 时间范围： 数据可追溯至1990-12-19（上证交易所开业初期），覆盖了A股几乎全部历史。
2. 基本面数据 (价值)
- 公司资料： 上市公司基本信息、所属行业、地域等。
- 财务数据： 按季度、年度提供资产负债表、利润表、现金流量表的核心指标。
- 例如：每股收益、净利润、营业收入、资产负债率等
- 估值数据： 市盈率（PE）、市净率（PB）、市销率（PS）等，且提供动/静态、滚动的计算方式。
3. 宏观数据 & 行业数据
- 宏观经济指标： 如GDP、CPI、PPI、PMI、货币供应量（M0, M1, M2）等。
- 行业分类数据： 提供股票所属的证监会、申万等行业分类信息。
- 利率数据： 存贷款利率、国债收益率等。
4. 其他数据
- 融资融券数据
- 指数成分股数据
- 除除息信息、送股信息
三、 优势 (Pros)
- 完全免费与开源： 这是其最吸引人的特点。相比于Wind、Choice等动辄数万元的终端，Baostock 对个人投资者和研究者极其友好。代码开源也意味着透明和安全。
- 数据质量高且准确： 数据经过清洗和整理，准确度较高，尤其是复权处理做得很好，避免了回测中的“坑”。
- 接口简单易用： 纯Python接口，API设计清晰，只需几行代码就能获取数据，学习成本极低。对Python数据分析生态（Pandas, NumPy, Matplotlib）兼容性极佳，返回的数据通常是Pandas DataFrame格式，可直接进行分析和可视化。
- 数据历史长度足够： 长达30多年的历史数据，足以满足绝大多数长期策略回测的需求。
- 无需注册和认证： 下载即用，没有复杂的申请流程和API Key限制，降低了使用门槛。
- 稳定性与维护： 项目持续维护更新，社区有一定活跃度，遇到问题可以通过官方文档或社区寻求帮助。
四、 劣势与局限性 (Cons)
- 数据频率限制： 最大的局限性在于不支持日内高频数据（如1分钟、5分钟、Tick数据）。主要专注于日、周、月线级别的低频数据。这对于需要高频交易策略的研究者来说是不可用的。
- 实时性限制： 数据并非实时更新，通常有15分钟左右的延迟。不适合用于实盘交易决策，更侧重于历史回测和研究。
- 数据广度与深度： 虽然覆盖了核心数据，但与付费的顶级终端（如Wind）相比，在数据的广度和深度上仍有差距。例如，更细分的财务指标、详细的研报数据、新闻舆情、大宗交易、龙虎榜等数据可能缺失或不如专业终端全面。
- API调用限制： 虽然没有明确的文档说明，但可能存在未公开的请求频率限制。如果短时间内发出海量请求，IP可能会被暂时限制访问。通常需要在自己的代码中添加
time.sleep()来规避。 - 依赖网络与服务器： 数据获取依赖于Baostock的服务器，如果服务器出现故障或维护，服务会中
五、 适用场景
- 个人量化爱好者/学习者： 学习和实践量化交易的绝佳工具，零成本入门。
- 学术研究： 撰写论文、进行金融市场相关实证研究的可靠数据来源。
- 中长期策略回测： 基于日线或周线数据的价值投资、趋势跟踪、因子投资等策略的回测。
- 基本面分析： 获取和分析上市公司财务报表数据。
- 金融数据分析教学： 在高校课程中，作为学生练习数据获取、清洗、分析和可视化的完美案例。
不适用场景：
- 高频交易策略开发
- 实盘交易信号生成（因数据延迟）
- 需要极度深度和前沿数据的专业机构投资经理
六、 与替代品的对比
| 特性 | Baostock | Tushare | AkShare | Wind（万得） / Choice（东方财富） |
|---|---|---|---|---|
| 成本 | 完全免费 | 免费+积分（Pro版收费） | 完全免费 | 非常昂贵 |
| 数据频率 | 日、周、月 | 日、周、月、分钟、Tick(积分) | 日、周、月、分钟、Tick | 全频率，包括实时 |
| 数据范围 | A股、宏观、指数 | 非常广泛（A股、港股、美股、期货、期权等） | 极其广泛（全球市场、宏观、商品、新闻等） | 最全面、最权威 |
| 易用性 | 非常简单 | 简单（但接口版本多） | 接口较多，需查找 | 图形界面+API，功能强大 |
| 实时性 | 延迟15分钟 | 实时数据需积分/付费 | 实时/略有延迟 | 实时 |
| 核心用户 | 初学者、研究者、个人 | 个人、专业开发者 | 专业开发者、研究者 | 专业机构、基金经理 |
简单总结：
- Baostock： “专注、简单、免费的A股历史数据专家”。
- Tushare/AkShare： “免费且数据广泛的爬虫聚合库”，功能更强大但接口可能更复杂。
- Wind/Choice： “专业机构的全能武器”，无所不包但价格高昂。
七、 快速入门指南
安装：pip install baostock- 基本使用流程（四步曲）：
python
import baostock as bs
import pandas as pd# 1. 登录系统
lg = bs.login()
# 显示登录返回信息
print('login respond error_code:'+lg.error_code)
print('login respond error_msg:'+lg.error_msg)# 2. 获取数据
# 查询复权后（前复权）的日K线数据
rs = bs.query_history_k_data_plus("sh.600000","date,code,open,high,low,close,preclose,volume,amount,adjustflag,turn,tradestatus,pctChg,isST",start_date='2023-01-01', end_date='2024-01-01',frequency="d", adjustflag="2") # adjustflag: 2-前复权， 3-后复权# 3. 将数据转换为pandas DataFrame
data_list = []
while (rs.error_code == '0') & rs.next():# 获取一条记录，将记录合并在一起data_list.append(rs.get_row_data())
df = pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields)# 4. 登出系统
bs.logout()# 处理数据：转换数据类型
df['close'] = df['close'].astype('float')
df['volume'] = df['volume'].astype('float')
print(df.head())
- 重要提示：
- 务必在程序结束前调用
bs.logout()。 - 获取大量数据时，请在循环请求中添加
time.sleep(0.5)以避免被限流。
总结
Baostock 是一个极其优秀、专注于A股历史低频数据的免费解决方案。 它以其简单、可靠、免费的特性，成为了无数个人量化交易者和研究人员入门和研究的“第一块基石”。
如果你的需求是：
- 免费
- 获取A股漫长的历史日线数据
- 进行中长期策略回测
- 学习Python量化分析
那么，Baostock 几乎是你的不二之选。但如果你的需求扩展到高频、实时或全球市场，则需要考虑 Tushare、AkShare 或付费的专业数据终端。