高低点通道突破策略

 

一、策略核心逻辑与特点

 

（一）核心交易逻辑

 

该策略是专为金字塔V4.21设计的“高低点通道突破+固定止损+阶梯式止盈”量化策略，基于15M、30M等周期的指数合约数据捕捉趋势，在主力合约执行交易，适配多类期货品种，核心逻辑分为四部分：

 

1. 趋势通道与波动指标构建：先计算TR1（真实波幅，即最高价与最低价差值、前一周期收盘价与当前最高价差值绝对值、前一周期收盘价与当前最低价差值绝对值中的最大值），并取其N周期简单移动平均得到ATR（平均真实波幅），反映市场波动程度；再以N周期收盘价移动平均（MAC）为趋势基准线，叠加M倍ATR分别形成上轨（UBAND）与下轨（DBAND），构建高低点通道，同时跟踪N周期内的最高价（HHV(H,N)）与最低价（LLV(L,N)）作为突破判断依据。

 

2. 开仓条件判断：采用“无持仓+价格突破”的双重条件触发开仓。若当前无持仓或持仓为空（holding<=0），且当前周期最高价突破N周期内最高价（H>=HHV(H,N)），视为多头趋势明确，触发买平开操作（先平空单<若有>再开多单）；

 

若当前无持仓或持仓为多（holding>=0），且当前周期最低价跌破N周期内最低价（L<=LLV(L,N)），视为空头趋势明确，触发卖平开操作（先平多单<若有>再开空单），确保开仓与趋势方向一致。

 

3. 阶梯式止盈机制：止盈分为“盈利幅度门槛+离场信号”两步判断。

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