实盘回测一体的期货策略开发：tqsdk获取历史数据并回测，附python代码
原创内容第969篇，专注AGI+，AI量化投资、个人成长与财富自由。
星球好多同学希望说说实盘，我们就从实盘开始吧。
我们选择tqsdk给大家讲解，tqsdk支持免费注册，使用模拟账户，历史和实时数据，方便我们回测、实盘一体化的策略开发。
需要注册一个账户即可，默认就有一个模拟账户。
然后统一访问的api接口：
api = TqApi(auth=TqAuth(username, password))然后就可以访问数据：
01 数据篇
查询所有的主连合约，一共85个:
查询上交所所有有股票列表，一共2421支：
查询上交所所有基金列表，一共970支：
下面我们来获取时序数据——螺纹钢主连合约15分钟线（500个数据）# 定义主连合约代码（格式：KQ.m@{交易所}.{品种}）
symbol = "KQ.m@SHFE.rb" # 螺纹钢主连示例# 其他常见主连代码：# KQ.m@DCE.m -> 豆粕主连# KQ.m@CFFEX.IF -> 沪深300股指主连# KQ.m@SHFE.au -> 黄金主连# 请求分钟线数据（以15分钟线为例）df = api.get_kline_serial(symbol=symbol,duration_seconds=60 * 15, # 周期：15分钟（可修改为60=1分钟）data_length=500, # 获取K线数量)df['datetime'] = pd.to_datetime(df['datetime'], unit='ns') # 毫秒转datetimedf.set_index('datetime', inplace=True)df
使用tqsdk，我们不需要去管理数据，可以按需要获取数据，这是非常方便的。
另外，tqsdk还是回测功能，真正做到策略实盘和回测一体。
02 回测篇
在30分钟线上的回测——收盘价大于均线时做多，小于均线时平仓：
from datetime import datefrom tqsdk import TqApi, TqAuth, TqBacktest, TargetPosTask'''如果当前价格大于5分钟K线的MA15则开多仓如果小于则平仓回测从 2018-05-01 到 2018-10-01'''# 在创建 api 实例时传入 TqBacktest 就会进入回测模式#api = TqApi(backtest=TqBacktest(start_dt=date(2018, 5, 1), end_dt=date(2018, 10, 1)), auth=TqAuth("快期账户", "账户密码"))api = TqApi(backtest=TqBacktest(start_dt=date(2018, 5, 1), end_dt=date(2018, 10, 1)), auth=TqAuth(username, password))api# 获得 m1901 5分钟K线的引用klines = api.get_kline_serial("DCE.m1901", 30* 60, data_length=15)# 创建 m1901 的目标持仓 task，该 task 负责调整 m1901 的仓位到指定的目标仓位target_pos = TargetPosTask(api, "DCE.m1901")while True:api.wait_update()if api.is_changing(klines):ma = sum(klines.close.iloc[-15:]) / 15#print("最新价", klines.close.iloc[-1], "MA", ma)if klines.close.iloc[-1] > ma:#print("最新价大于MA: 目标多头5手")# 设置目标持仓为多头5手target_pos.set_target_volume(5)elif klines.close.iloc[-1] < ma:#print("最新价小于MA: 目标空仓")# 设置目标持仓为空仓target_pos.set_target_volume(0)
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