美式期权定价模型之Barone-Adesi-Whaley定价模型

之前写过BAW模型的介绍文章，理论基础可以看看

期权定价模型系列【7】：Barone-Adesi-Whaley定价模型_baw模型-CSDN博客

BAW模型的定价代码如下所示

"""
美式期权定价模型——BAW模型/玉米期权定价
"""
import math
import numpy as np
from scipy.stats import norm
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as pltclass BSM_Model:"""广义的BSM模型类"""def __init__(self,S,X,T,sigma,r,b,opt):self.S=Sself.X=Xself.T=Tself.sigma=sigmaself.r=rself.b=bself.opt=optdef d1(self):return (np.log(self.S/self.X)+(self.b+self.sigma**2/2)*self.T)/(self.sigma*np.sqrt(self.T))def d2(self):return self.d1