Level2 行情说明文档
1. 交易所说明
| 交易所 | 数据类型 |
|---|
| 上交所 | 十档行情快照（Level-2）、委托队列（Level-2）、逐笔委托（Level-2）、逐笔成交（Level-2） |
| 深交所 | 十档行情快照（Level-2）、委托队列（Level-2）、逐笔委托（Level-2）、逐笔成交（Level-2） |
| 数据品种 | ETF、A 股、可转债 |
2. 消息类型
| 消息类型 | 说明 |
|---|
| TickRecord | 逐笔成交 |
| OrderRecord | 逐笔委托 |
| OrderQueueRecord | 委托队列 |
| StockQuoteRecord | 股票十档行情 |
2.1 TickRecord（逐笔成交）
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|
| stock_exchange | uint32 | 证券市场，1-SH，2-SZ |
| stock_code | string | 证券代码 |
| created_at | int64 | 成交日期时间戳(毫秒) |
| code | string | 成交编号 |
| price | uint32 | 成交单价 |
| volume | uint64 | 成交数量 |
| amount | uint64 | 成交金额 |
| tx_dir | uint32 | 交易方向：0-未知，1-买方成交，2-卖方成交 |
| tx_kind | uint32 | 交易类型：0-成交，1-撤单 |
| buy_order_seq | string | 买方委托序号 |
| sell_order_seq | string | 卖方委托序号 |
返回示例：
{
"stock_exchange": 1,
"stock_code": "600000",
"created_at": 1623456789012,
"code": "123456",
"price": 1000,
"volume": 100,
"amount": 100000,
"tx_dir": 1,
"tx_kind": 0,
"buy_order_seq": "B12345",
"sell_order_seq": "S67890"
}
2.2 OrderRecord（逐笔委托）
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|
| stock_exchange | uint32 | 证券市场，1-SH，2-SZ |
| stock_code | string | 证券代码 |
| created_at | int64 | 委托日期时间戳(毫秒) |
| code | string | 委托编号 |
| price | uint32 | 委托单价 |
| volume | uint64 | 委托数量 |
| amount | uint64 | 成交金额 |
| tx_dir | uint32 | 交易方向：0-未知，1-买入，2-卖出 |
| tx_kind | uint32 | 交易类型：1-市价，2-限价，3-本方优先，10-撤单，11-暂不清楚(基金/债券有此值） |
返回示例：
{
"stock_exchange": 1,
"stock_code": "600000",
"created_at": 1623456789012,
"code": "123456",
"price": 1000,
"volume": 100,
"amount": 100000,
"tx_dir": 1,
"tx_kind": 2
}
2.3 OrderQueueRecord（委托队列）
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|
| stock_exchange | uint32 | 证券市场，1-SH，2-SZ |
| stock_code | string | 证券代码 |
| created_at | int64 | 委托日期时间戳(毫秒) |
| bid1_price | uint32 | 买1价 |
| bid1_quantity | uint32 | 买1笔数 |
| ask1_price | uint32 | 卖1价 |
| ask1_quantity | uint32 | 卖1笔数 |
| bid_volume_detail | repeated uint32 | 委托买入数量明细 |
| ask_volume_detail | repeated uint32 | 委托卖出数量明细 |
返回示例：
{
"stock_exchange": 1,
"stock_code": "600000",
"created_at": 1623456789012,
"bid1_price": 990,
"bid1_quantity": 100,
"ask1_price": 1000,
"ask1_quantity": 100,
"bid_volume_detail": [100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10],
"ask_volume_detail": [100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190]
}
2.4 StockQuoteRecord（十档行情快照）
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|
| stock_exchange | uint32 | 证券市场，见数据字典 |
| stock_code | string | 证券代码 |
| created_at | int64 | 快照日期时间戳(毫秒) |
| status | uint32 | 状态：0-开盘前，1-开盘集合竞价，2-集合竞价至连续竞价，3-连续竞价，4-中午休市，5-收盘集合竞价，6-闭市 |
| prev_close_price | uint32 | 前收盘价 |
| open_price | uint32 | 开盘价 |
| latest_price | uint32 | 最新价 |
| high_price | uint32 | 最高价 |
| low_price | uint32 | 最低价 |
| limit_up_price | uint32 | 涨停价 |
| limit_down_price | uint32 | 跌停价 |
| order_quantity | uint32 | 成交笔数 |
| volume | uint64 | 成交数量 |
| amount | uint64 | 成交金额 |
| bid_volume | uint64 | 委托买入数量 |
| bid_price | uint32 | 委托买入加权平均价 |
| ask_volume | uint64 | 委托卖出数量 |
| ask_price | uint32 | 委托卖出加权平均价 |
| bid_price_detail | repeated uint32 | 委托买入价格明细(十档) |
| bid_volume_detail | repeated uint32 | 委托买入数量明细(十档) |
| ask_price_detail | repeated uint32 | 委托卖出价格明细(十档) |
| ask_volume_detail | repeated uint32 | 委托卖出数量明细(十档) |
返回示例：
{
"stock_exchange": 1,
"stock_code": "600000",
"created_at": 1623456789012,
"status": 3,
"prev_close_price": 990,
"open_price": 995,
"latest_price": 1000,
"high_price": 1010,
"low_price": 990,
"limit_up_price": 1099,
"limit_down_price": 891,
"order_quantity": 1000,
"volume": 1000000,
"amount": 1000000000,
"bid_volume": 500000,
"bid_price": 999,
"ask_volume": 500000,
"ask_price": 1001,
"bid_price_detail": [999, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 992, 991, 990],
"bid_volume_detail": [100000, 90000, 80000, 70000, 60000, 50000, 40000, 30000, 20000, 10000],
"ask_price_detail": [1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010],
"ask_volume_detail": [100000, 110000, 120000, 130000, 140000, 150000, 160000, 170000, 180000, 190000]
}
