OptionMaster Pro：期权数据智能处理系统的设计与实现
引言
在金融衍生品交易领域，期权数据的高效处理是量化分析和风险管理的基础。传统上，分析师需要手动处理分散在不同文件中的期权数据，这一过程既繁琐又容易出错。本文将介绍一个名为 OptionMaster Pro 的智能处理系统，它能够自动化完成期权数据的合并、清洗和标准化命名，大幅提升数据处理效率。
系统概述
开发背景
金融期权数据通常分散在多个文件中，包括日期时间数据(dt)、高低价数据(hl)、开盘收盘数据(oc)等。传统处理方法面临以下挑战：
- 手动合并容易导致数据错位
- 文件命名不规范影响后续分析
- 不同标的物期权需要不同的处理规则
- 大规模数据处理耗时耗力
核心功能
OptionMaster Pro 具备以下核心功能：
- 智能文件识别：自动识别并分组相关数据文件
- 自动标的物检测：从文件名中提取标的物代码
- 灵活行权价配置：支持自定义基础价格和价格间隔
- 批量合并处理：一键处理任意数量的期权合约
- 标准化输出：生成符合金融行业规范的命名文件