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数据事件及数据查询——东方财富掘金量化速成学习（python）

news 2025/10/20 7:51:45

1.数据事件

1.1on_tick - tick数据推送事件

1.2.on_bar - bar数据推送事件

2.数据查询

2.1.current - 查询当前行情快照

2.2.history - 查询历史行情

2.3.history_n - 查询历史行情最新n条

2.4.context.data - 数据滑窗

1.数据事件

1.1on_tick - tick数据推送事件

函数原型：on_tick(context, tick)

示例代码：

def on_tick(context, tick):print(tick)

1.2.on_bar - bar数据推送事件

函数原型：on_bar(context, bars)

示例代码：

def on_bar(context, bars):for bar in bars:print(bar)

2.数据查询

2.1.current - 查询当前行情快照

查询当前行情快照，返回tick数据。回测时，返回回测当前时间点的tick数据

函数原型：current(symbols, fields='')

示例代码：

current_data = current(symbols='SZSE.000001')

2.2.history - 查询历史行情

函数原型：

history(symbol, frequency, start_time, end_time, fields=None, skip_suspended=True, fill_missing=None, adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=True)

skip_suspended：数据类型bool，是否跳过停牌, 默认跳过

fill_missing：数据类型str or None，填充方式, None - 不填充, 'NaN' - 用空值填充, 'Last' - 用上一个值填充, 默认None

adjust：数据类型int，ADJUST_NONE or 0: 不复权, ADJUST_PREV or 1: 前复权, ADJUST_POST or 2: 后复权 默认不复权

adjust_end_time：数据类型str，复权基点时间, 默认当前时间

df：数据类型bool，是否返回 dataframe格式,默认 False, 返回list[dict]

示例代码：

history_data = history(symbol='SHSE.000300', frequency='1d', start_time='2017-07-30',  end_time='2017-07-31', fields='open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=False)

2.3.history_n - 查询历史行情最新n条

函数原型：

history_n(symbol, frequency, count, end_time=None, fields=None, skip_suspended=True,
fill_missing=None, adjust=ADJUST_NONE, adjust_end_time='', df=False)

示例代码：

history_n_data = history_n(symbol='SHSE.600519', frequency='1d', count=100, end_time='2020-10-20 15:30:00', fields='symbol, open, close, low, high, eob', adjust=ADJUST_PREV, df=True)

2.4.context.data - 数据滑窗

函数原型：

context.data(symbol, frequency, count, fields)

示例代码：

def init(context):subscribe(symbols='SHSE.600519', frequency='60s', count=50, fields='symbol, close, eob', format='df')def on_bar(context,bars):data = context.data(symbol=bars[0]['symbol'], frequency='60s', count=10)print(data.tail())

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