第13篇：如何精准控制买入卖出价格？entry/exit_pricing 实战配置
第13篇：🎯 如何精准控制买入卖出价格？entry/exit_pricing 实战配置
在交易中，挂单价格的高低决定了成交效率与滑点风险。
Freqtrade 提供了 entry_pricing 和 exit_pricing 两组参数，让我们可以控制买入和卖出限价单的具体定价逻辑。
本篇详细解析如何通过订单簿设置精细的挂单策略，包括盘口深度过滤，帮助你提高挂单质量与策略稳健性。
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💡 为什么要配置 entry_pricing/exit_pricing？
默认情况下，限价单通常以当前价格或 K线收盘价下单，但这种方式可能会：
- 在波动剧烈时成交失败或偏离理想价
- 无法应对流动性差币种导致挂单卡住
- 增加滑点，影响策略表现
通过配置 entry_pricing 和 exit_pricing，你可以：
✅ 挂在买一 / 卖一价等真实盘口上
✅ 控制挂单排位，选择第1档、第2档等
✅ 启用盘口深度过滤，避免行情异常时误下单
📥 entry_pricing — 买入挂单价格配置
"entry_pricing": {"price_side": "same","use_order_book": true,"order_book_top": 1,"price_last_balance": 0.0,"check_depth_of_market": {"enabled": false,"bids_to_ask_delta": 1}
}
📋 entry_pricing / exit_pricing 参数说明表（含默认值）
| 参数名 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
price_side | 下单方向选择，值范围包含： • bid：买盘方向（买一价）• ask：卖盘方向（卖一价）• same：买入时等同 bid，卖出时等同 ask• other：买入时等同 ask，卖出时等同 bid。常用 same 表示挂自己的盘口，other 表示挂对手盘口。 | "same" |
use_order_book | 是否启用订单簿定价： • true 使用实时盘口价格；• false 使用K线收盘价（不推荐）。 | true |
order_book_top | 选择盘口第几档报价： • 1 表示买一 / 卖一，• 2 表示买二 / 卖二，以此类推。 | 1（最快成交） |
price_last_balance | 对基础挂单价做偏移： • 负值代表更保守压价， • 正值代表更积极追价。 | 0.0（不偏移） |
check_depth_of_market.enabled | 是否启用盘口深度过滤： 防止在买卖盘差距过大的异常行情下下单（如闪崩、流动性差）。 | false |
bids_to_ask_delta | 买一 / 卖一最大允许价差，超过该价差不挂单（单位：币价）。 仅在启用盘口深度检查后生效。 | 0.001（视币种行情） |
📤 exit_pricing — 卖出挂单价格配置
"exit_pricing": {"price_side": "same","use_order_book": true,"order_book_top": 1
}
📋 exit_pricing 参数说明表（含默认值）
| 参数名 | 含义 | 推荐默认值 |
|---|---|---|
price_side | 卖出挂单方向选择，同 entry_pricing，值为 bid、ask、same 或 other。通常 same 表示挂卖一价，other 表示挂买一价（对手盘口）。 | "same" |
use_order_book | 是否启用订单簿作为定价来源： • true 使用盘口实时价格（推荐）；• false 使用K线价格（不推荐）。 | true |
order_book_top | 盘口档位选择，数字越小优先成交，数字越大价格越优但成交慢。 | 1 |
📊 挂单行为对比说明
| 场景 | 挂单方向 | 挂在盘口档位 | 成交速度 | 滑点控制 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
same + order_book_top=1 | 挂自己盘口（买入挂买一，卖出挂卖一） | 1档 | 中 | 低 | 中 |
other + order_book_top=1 | 挂对手盘口（买入挂卖一，卖出挂买一） | 1档 | 快 | 中 | 高（滑点大） |
same + order_book_top=2 | 挂自己盘口第二档（买二/卖二） | 2档 | 慢 | 更低 | 低 |
use_order_book=false | 不使用订单簿，使用K线价格 | — | 不稳定 | 无法控制 | 高 |
✅ 推荐配置组合（稳定、适合多数策略）
"entry_pricing": {"price_side": "same","use_order_book": true,"order_book_top": 1,"check_depth_of_market": {"enabled": true,"bids_to_ask_delta": 1}
},
"exit_pricing": {"price_side": "same","use_order_book": true,"order_book_top": 1
}
📌 配合 order_types.entry = "limit" 和 exit = "limit" 使用。
🧪 实战建议
| 策略类型 | 推荐设置举例 |
|---|---|
| 稳健挂单 | same + top=1，启用盘口过滤，控制成交效率与滑点 |
| 高频套利 | opposite + top=1，提高成交率，适度容忍滑点 |
| 流动性差币种 | top=1~2 + depth check，防止挂到异常价 |
| 激进低价买入 | same + top=2~3，搭配 price_last_balance 做压价挂单 |
🧪 案例场景：低价买入 + 稳健卖出
假设你正在运行一个现货交易策略，在 Binance 上交易 PEPE/USDT，该币种波动较快，订单簿流动性适中。你希望：
- 买入时：尽量压价挂单，抢到便宜货（但不影响成交率）
- 卖出时：稳妥挂在卖一价，快速出货，防止回调损失
✅ 设置配置如下：
"order_types": {"entry": "limit","exit": "limit"
},"entry_pricing": {"price_side": "same", // 买入方向使用买盘（Bids）价格作为挂单基准"use_order_book": true, // 使用订单簿数据（不是K线）进行挂单定价"order_book_top": 2, // 选择盘口第二档（买二）价格挂单，降低买入成本"price_last_balance": -0.000001, // 在买二价格基础上再稍微压一点价，更保守"check_depth_of_market": {"enabled": true, // 启用盘口深度过滤逻辑"bids_to_ask_delta": 0.0005 // 如果买一与卖一价差超过 0.0005，就不下单（防止滑点或市场异常）}
},"exit_pricing": {"price_side": "same", // 卖出方向使用卖盘（Asks）价格作为挂单基准"use_order_book": true, // 使用订单簿进行定价（而不是K线收盘价等）"order_book_top": 1 // 挂在盘口第一档（卖一）上，追求更快成交速度
}🔍 模拟盘口快照
当前 PEPE/USDT 订单簿如下：
| 买盘（Bids） | 卖盘（Asks） |
|---|---|
| 0.00011300 （盘口1 - 买一） | 0.00011320 （盘口1 - 卖一） |
| 0.00011280 （盘口2 - 买二） | 0.00011330 （盘口2 - 卖二） |
| 0.00011270 （盘口3 - 买三） | 0.00011340 （盘口3 - 卖三） |
📥 进入逻辑（entry）
你的策略生成了买入信号：
order_book_top = 2→ 使用买二价格：0.00011280price_last_balance = -0.000001→ 调整为0.00011279- 如果买卖差价（0.00011320 - 0.00011300 = 0.00020）小于
bids_to_ask_delta，则允许下单
✅ 最终挂单价格：0.00011279：
- → 比买一价还低一点，有机会捡到便宜筹码
📤 出场逻辑（exit）
当价格上涨，你的策略触发卖出：
order_book_top = 1+price_side = same： → 卖出价设置为卖一：0.00011320
✅ 最终卖出挂单：
0.00011320→ 优先成交，减少滑点
✅ 使用建议
| 策略目的 | entry_pricing | exit_pricing |
|---|---|---|
| 想便宜买入 | same + top=2~3 + price_last_balance < 0 | - |
| 想快速成交 | same + top=1 | same + top=1 |
| 避免异常挂单 | check_depth_of_market.enabled = true | - |
📌 小结
| 配置项 | 控制内容 | 建议默认值 |
|---|---|---|
entry_pricing | 买入挂单策略 | 使用盘口 same/1 档 + 过滤 |
exit_pricing | 卖出挂单策略 | 使用盘口 same/1 档 |
order_book_top | 使用盘口第几档价格 | 1（稳健）、2+（更低价） |
bids_to_ask_delta | 最大盘口价差过滤 | 1（单位视币种行情而定） |
check_depth_of_market | 避免在行情剧烈波动时误挂单（比如突然出现闪崩的盘口价差） |
⚠️ 注意事项
- 这些配置只在限价单时生效（即：
order_types.entry = "limit"）； - 如果设为 “market”，则完全忽略这些定价参数；
- 使用订单簿的频率过高可能会遇到交易所限速，请合理配置 enableRateLimit；
- 某些交易所（如 HTX）可能订单簿数据较慢，适配时请注意成交延迟。
挂单也是策略的一部分，好的挂单价格既能控制滑点，也能提高成交效率。
学会用好 entry_pricing 和 exit_pricing，让你的策略更智能、更可靠！
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