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当用户首次访问一个 Java Web 应用时，服务器会为用户创建一个新的会话（Session）。此时，服务器会生成一个唯一的 JSESSIONID，并将其作为会话标识符。

服务器会将生成的 JSESSIONID 通过 HTTP 响应头中的 Set-Cookie 字段发送给浏览器。这个响应头告诉浏览器：“请将这个 Cookie 存储起来，并在后续请求中发送给我”。

浏览器接收到 Set-Cookie 响应头后，会自动将 JSESSIONID 存储到本地的 Cookie 中。存储位置通常是浏览器的内存（因为 JSESSIONID 是一个会话 Cookie，不会持久化到硬盘）。

在用户后续的请求中，浏览器会自动将存储的 JSESSIONID 通过 HTTP 请求头中的 Cookie 字段发送回服务器。这样，服务器就可以通过 JSESSIONID 识别用户的会话状态。