期权交易中的希腊字母：风险管理的多维指南

从代码视角解析Delta、Gamma、Theta、Vega如何构成期权的风险API

1. 引言：超越方向性交易

在传统的股票交易中，我们只需要关注一个维度：价格方向（买涨或卖跌）。然而，期权交易引入了多个额外的风险维度，正如一个复杂的系统需要监控多个性能指标一样。希腊字母（Greeks）就是期权交易的实时监控仪表盘，它们量化了期权头寸在不同风险因子下的暴露程度。

对于开发者而言，理解希腊字母就像理解一个复杂系统的各项指标——CPU使用率（Delta）、内存变化率（Gamma）、资源泄漏（Theta）和系统负载波动（Vega）。

2. 希腊字母：期权的风险API

2.1 核心希腊字母概述

让我们把希腊字母想象成一组API接口，每个接口返回特定风险因子的敏感度数据：

class OptionGreeks:def __init__(