如何搭建自己的交易系统
在金融市场的交易中，每个交易者都需要搭建一套属于自己的交易系统，交易系统的搭建是必修的一课。那么要怎么搭建一套完整的交易系统，不管你是做EA还是人工做单，都必须有系统，本文讲的就是这个系统搭建的过程，也是尽力过无数次现实的打脸才明白的真相。
什么才算一套完整的交易系统
交易系统到底是什么，多数人都认为交易系统就是什么时候进场，找到一个最好的入场点，然后做好仓位管理，再则就是什么时候获利离场。这样的理解是最朴素，最原始的理解。在这个理解的基础上，我们就在不断的学习各种指标，不断的盯盘复盘，看历史数据，试图找到一个交易的圣杯，一套可以无往不利的入场位。我曾经在这条路上熬过了无数个日日夜夜，接近三年多的时间，在不用的交易品种，不同的交易理论上去摸索，去寻找，做出了数十个EA策略，经过无数次的历史数据验证，最后留下了十来个可行的，在实盘中经历生生死死的轮回，弄得自己遍体鳞伤，不管是账户还是身体，都垮下来，最后不但一无所获，还亏得一塌糊涂。曾经的我以为自己做的这些策略，写的这些EA就是交易系统，当我完整反思自己的一切，发现错了，错的离谱，我实在错误的路上越走越远，不断的往黑暗的深渊前进。
我曾经认为市场是需要耐性的，只要等一等，肯定能扛过去。一次两次的扛单我盈利了，当我盈利翻倍后，我认为我找到了圣杯，继续下去，又一次的扛单，这次，市场没有纵容我，用爆仓狠狠教育了我一次。（这个过程使用的是一套EA，能赚钱，哪怕现在也一样能用，但是存在严重的缺陷，就是没有完整的风控，更没有好好理解市场的根本。）
就是这样的经历，我反思自己，到底做错了什么，还是有什么没有想清楚。我越来越迷茫，继续寻找新的策略，却不断的被现实教育。到底什么才是真正的交易系统呢？
先说结果：真正的交易系统是包含四大部分内容，心态、认知、风控、策略。其中心态占比40%，认知占比30%，风控占比20%，策略占比10%。我之前做的所有的策略，仅仅只是在那10%左右的地方去反反复复的折腾，根本是不可能有完整的系统。
关于心态
这是最重要的一个部分，所谓的心态，就是交易者自己的心理状态，就是你交易的时候的心理活动变化，这里包括了你的贪婪、恐惧、欲望、无助、还有你的成长过程留下的各种心理缺陷，还有各种各样的心魔。如果你是个人工操作的交易者，你就会有这样的感受，在等待信号的过程中，你在分析那些不属于你信号的行情，你觉得自己是不是应该在这个虽然不是信号的位置进入，以免错过行情；然后在盯盘的过程中，当你看到行情按照你的想法在不断发展，例如下一条K线正如你的判断在不断上升，你就在后悔，为什么刚刚就不下单……如果你是个EA的交易者，EA下单之后，连续亏损了四五次，你的心态开始崩溃，认为这个EA失效了，然后你去回测调整，最后发现在历史的回测中，要获得最好的盈利曲线，最好的办法就是放大止损，给市场足够的实践回来，然后调整参数继续扛单……在EA运行的过程中，你觉得应该可以再等一等，市场会回调的，于是你调整的SL线的位置……当市场毫不留情的打止损的时候，你输了，你就抱怨，自己遇到了急V的行情，遇到断头斩，遇到突发信息，遇到黑天鹅，你觉得这一切都是市场不给钱你赚……
上面的一切一切都是你的心态，是让自己的内心的恐惧、贪婪、欲望无限放大，在失败面前逃避责任，不承认自己的问题，将一切归咎于客观原因。我想说的是，这就是人性，是最正常的，所有人都是趋利避害，都是喜欢获利，喜欢正向的反馈，在遇到问题和反向反馈的时候都是选择逃避，不愿意承担责任，这是正常的人性，人性就是如此，我们不能也没有必要回避它。如果从交易的心态来说，交易是一个反人性的工作，他需要你做一个不正常的人类，需要你控制自己的欲望，没有恐惧，承认一切的失败和错误都是自己的问题，不是市场的问题（市场没有叫你一定要下单，单子是你自己下的，不离场也是你自己的选择，这就是自己的责任）。所以我说心态就是交易的最重要的一个环节，你没有一个好的心态，没有这种反人性的觉悟，你就做不好交易，不管是人工操作还是EA，一样是没有出路的。
关于认知
这里讲的认知就是对市场变化背后原因的根本认知，你认为市场的升与跌到底是为什么。在我刚刚学习道氏理论的时候，我经常画趋势通道，就像下图这样：
我当时认为的趋势是有趋势线的，中间的回调离开了趋势线，后面又上来，那是因为我趋势线画错了，于是我不断画线，改线……然后但我看清楚市场变化的底层逻辑，才知道用画画来判断市场是多么可笑。我说过市场的涨跌最终还是有消耗流动性和提供流动性这两方的博弈决定的，更多是由提供流动性的一方决定（想要搞清楚这个，有时间可以和大家好好讲讲），画画也好，指标也好，这些不是市场下一刻升还是跌的原因。认知决定了思维的模式，决定了如何看待市场，如何做风控，如何做单，认知水平不提上去，在这个市场上就不配长期获利（这就是德不配位）。
关于风控
风险控制是永恒的话题，是不可触碰的红线，在考虑如何进场之前，先考虑如何做风控，这就是我想要表达的。风控不仅仅是控制损失，还是控制人性，控制人性的贪婪，不要去让欲望无限放大。从控制人性和活下去（我一再强调做交易首先要考虑如何活下去）这个层面上看，风控既要控制止损，又要控制止盈，我的趋向是对于止盈时尽可能小步快跑，小额盈利就赶快离场，止损也一样，尽可能小，让自己心理预期更加正向。
关于策略
策略就不多说了，有无数个不同的策略，针对不同的交易风格不同的品种都不一样。但是我这里说的是，策略不是最重要的，仅仅占交易系统的10%。我做过一个测试，就是在有完整的风控规则的情况下，在市场上做单，见到上升就做多，下降就做空，这样盲目做，最后的结果小额亏损，在做下去甚至还出现盈利，可见交易策略不是最重要的。要向稳定盈利，不是说不要策略，还是要，但是策略研发的方向不是说单次可以赚多少，在我看来，胜率是最关键，要靠胜率去赚钱，胜率搞了，止损才能缩小。在交易中有一个稳定的三角形，如下图：
上面的稳定三角，底边也就是基础就是胜率，有胜率才有稳定的盈利能力，才能将止损缩小，盈亏比才有可能更优，仓位才有可能扩大。所有不管是EA还是人工策略的开发，应该以胜率为第一条件，但是市场没有胜率，追求胜率，不是追求圣杯，接受亏损和不完美，这是肯定的。