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方差 协方差矩阵是什么

方差是单个变量自身的离散程度(波动大小),协方差是两个变量共同变化的趋势(是否同增同减)。

协方差矩阵(Covariance Matrix)是描述多个变量之间相关性和各自离散程度的矩阵,其每个元素表示两个变量的协方差,对角线元素表示变量自身的方差。它是数据分析(如PCA、相关性分析)中的核心工具,能同时捕捉变量间的线性关系和自身波动特性。

一、核心概念:协方差与协方差矩阵

  • 协方差(Covariance):衡量两个变量 XXXYY

http://www.dtcms.com/a/452081.html

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