评估止损算法在历史极端行情中表现的一些复盘
多维评估体系，结合定量指标与定性分析。
一、核心评估指标体系
1. 风险控制能力
| 指标 | 计算公式 | 极端行情阈值 | 评估意义 |
|---|---|---|---|
| 最大回撤率 | (峰值净值-谷值净值)/峰值净值×100% | >20%需预警 | 策略抗冲击能力 |
| 止损触发率 | 触发止损次数/总交易次数×100% | 异常波动期>50% | 策略稳定性 |
| 无效止损率 | 错误止损次数/止损总次数×100% | >30%需优化 | 策略有效性 |
2. 收益风险比
| 指标 | 计算公式 | 极端行情要求 | 评估意义 |
|---|---|---|---|
| 收益回撤比 | 平均盈利/最大回撤 | >1.5 | 风险补偿效率 |
| 盈亏比 | 总盈利/总亏损 | >2:1 | 策略盈利能力 |
| 夏普比率 | (年化收益-无风险利率)/波动率 | >1.0 | 风险调整后收益 |