量化策略布林带解读
一、布林带定义
布林带是基于移动平均线和标准差进行计算的，核心逻辑是通过统计学原理界定价格的波动范围。布林带由三条线构成，中轨线，上轨线和下轨线。其中，中轨线反映价格的平均趋势，上轨线与下轨线分别界定价格的波动边界。
二、布林带计算公式
通常采用N日移动平均线来计算中轨线，N通常取20。计算公式为：
MB=1N∑i=1NCi
MB=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}C_i
MB=N1i=1∑NCi
其中，CiC_iCi为收盘价，N为计算周期。
上轨线(UB)和下轨线(MB)则是分别在中轨线基础上加减K倍的标准差，一般K=2。
这个2倍标准差来源于统计学中的正态分布，约95%的价格会落在该区间内，可以界定价格的正常波动范围。这个95%和显著性检验里面的5%的原理是一致的，还有3西格玛和6西格玛区间，都是来源于这个正态分布。
三、布林带的意义
1、衡量市场的波动性
当布林带的宽度，即上轨线和下轨线之间的距离可以直接反映市场波动程度。
当布林带开口扩大，即宽度增加时，说明价格波动加剧，市场可能进入强势趋势，例如持续上涨或下跌。
当布林带收口变窄时，即宽度减小，说明价格波动减弱，市场可能进入盘整阶段，即将迎来趋势的转折。
2、识别超卖和超买状态
当价格触及或突破上轨线时，说明价格处于超买状态，可能面临回调压力。
当价格触及或突破下轨线时，说明价格处于超卖状态，可能存在反弹的机会。
3、提供支撑和阻力参考
布林带的上轨线经常作为阻力位，价格上涨至此后可能遇阻回落。下轨线常作为支撑位。
四、python实现
尽管实现起来不难，不过还是有第三方算法库可以帮忙实现
import talib
upper_band, middle_band, lower_band = talib.BBANDS(close, # 输入的价格序列（通常为收盘价，需为numpy数组或pandas Series的.values属性）timeperiod=20, # 计算移动平均的周期（默认20，代表过去20个周期的平均价格）nbdevup=2, # 上轨线的标准差倍数（默认2，用于计算上轨：中轨+2×标准差）nbdevdn=2, # 下轨线的标准差倍数（默认2，用于计算下轨：中轨-2×标准差）matype=0 # 移动平均类型（默认0，0=SMA（简单移动平均），1=EMA（指数移动平均），2=WMA（加权移动平均）等）
)
平滑类型具体来说有以下几种：
•0：SMA（简单移动平均）：算术平均，最常用，对所有数据赋予同等权重；
缺点：因为所有数据的权重相同，SMA对近期价格变化反应略显迟缓，例如说价格突破时，趋势可能已经运行了一段时间，具有滞后性。为了改进这个问题，于是出现了下面的方法。
•1：EMA（指数移动平均）：近期数据权重更高，更敏感于价格变化；
•2：WMA（加权移动平均）：按时间顺序赋予递增权重（近期数据权重最大）；
•3：DEMA（双指数移动平均）：进一步平滑EMA，减少滞后性；
•4：TEMA（三重指数移动平均）：更彻底地消除滞后性，适用于高频交易。