[QMT量化交易小白入门]-八十三、8月因为通信行业，QMT平台ETF轮动策略年化达到了168.56%
本专栏主要是介绍QMT的基础用法，常见函数，写策略的方法，也会分享一些量化交易的思路，大概会写100篇左右。
QMT的相关资料较少，在使用过程中不断的摸索，遇到了一些问题，记录下来和大家一起沟通，共同进步。
文章目录
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- 相关阅读
- 一、策略整体架构设计
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- 1.1 主交易循环入口
- 1.2 核心资产轮动引擎
- 二、量化评分体系
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- 2.1 数据预处理与质量管控
- 2.2 线性回归参数优化
- 2.3 风险调整收益计算
- 2.4 动量因子融合
- 2.5 标准化处理
- 三、订单管理系统实现
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- 3.1 买卖清单生成（buy_sell_list函数）
- 3.2 卖出执行逻辑
- 3.3 买入执行逻辑
- 四、持仓监控
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- 4.1 实时持仓查询
- 4.2 实时撤单逻辑实现
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前面写了ptrade的平台委托持续监控的代码框架，有些群友是在QMT上运行的，今天把这一部分框架也移植到 QMT上，相应的函数做了一些兼容处理，同时也回测了一下今年以来的收益率，8月也因为5g通信, 整体收益有了大幅增加，年化达到了168.56%。重点在于撤单部分，因为时间比较短，这一部分可能有些情况没有考虑到，如果有问题可以联系我。