三周期共振强度系数的量化模型

一、核心数学模型架构

​​三周期共振强度系数（Resonance Intensity Coefficient, RIC）​​ 的量化采用 ​​加权能量聚合模型​​ ，其数学表达式为：

RIC=i=1∑n​wi​⋅Xmax​−Xmin​Xi​−Xmin​​⋅σ−1(i)

​​参数定义​​：

• wi​：第i周期权重（满足 ∑wi​=1）

• Xi​：第i周期标准化指标值（如RSI、MACD等）

• σ−1(i)：第i周期波动率修正因子（如ATR标准化系数）

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二、关键参数计算方法

1. 周期权重分配（分形权重法）

基于赫斯特指数（Hurst Exponent）确定周期重要性：

wi​=∑Hj​Hi​​(Hi​>0.5时有效)

• ​​实证数据​​：A股回测显示，周线Hurst指数均值0.68，日线0.52，小时线0.49

• ​​权重分配示例​​：周线40%、日线35%、小时线25%

2. 指标标准化处理

采用极差法消除量纲影响：

Xnorm​={Xmax​−Xmin​X−Xmin​​1−Xmax​−Xmin​Xmax​−X​​趋势类指标（如MACD）震荡类指标（如RSI）​

​​案例​​：当周线MACD=1.2（历史范围0-2.5），日线RSI=35（历史范围0-100）时：

XnormMACD​=0.48,XnormRSI​=0.65

3. 波动率修正因子

基于GARCH模型计算周期特异性波动率：

σ(i)=α0​+α1​ri−12​+β