多周期框架中不同时间粒度的检验指标可比性

一、时间粒度标准化处理

1. ​​波动率统一化​​

• ​​年化转换​​：将不同周期波动率统一年化

  日波动率σ_daily → 年化σ_annual = σ_daily × √252

  周波动率σ_weekly → 年化σ_annual = σ_weekly × √52

  月波动率σ_monthly → 年化σ_annual = σ_monthly × √12

• ​​ATR周期映射​​：建立时间粒度与ATR周期的对应关系

  时间粒度	默认ATR周期	波动率分档阈值
  日线	14日	0.3-0.7σ
  周线	20日	0.4-0.8σ
  月线	50日	0.5-0.9σ

2. ​​收益率序列对齐​​

• ​​滚动窗口计算​​：

  日收益率 = (P_t - P