从零开始构建股票交易体系
文章目录
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- 1.前言
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- 1.1 散户亏钱的本质原因
- 1.2 股票交易体系简述
- 2 底层核心：交易理念（系统的 “世界观”）
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- 2.1 价值投资型
- 2.2 趋势跟踪型
- 2.3 量化套利型
- 2.4 事件驱动型
- 3 标的筛选：选股模块（系统的 “入口”）
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- 3.1 价值投资选股标准
- 3.2 趋势跟踪选股标准
- 3.3 事件驱动型的选股标准
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- 3.4 关键原则
- 4 核心执行：进出场规则（系统的 “操作手册”）
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- 4.1 进场规则：明确 “买点”，避免盲目入场
- 4.2 出场规则：明确 “卖点”，包括止盈和止损（重中之重）
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- 4.2.1 止损规则（控制单次亏损，避免 “深套”）：
- 4.2.2 止盈规则（锁定利润，避免 “盈利回吐”）：
- 5 风险控制：仓位管理（系统的 “安全阀”）
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- 5.1 限定单只个股仓位上限
- 5.2 整体仓位控制
- 5.3 仓位分配逻辑
- 6 底线保障：风控系统（系统的 “防火墙”）
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- 6.1 账户最大回撤限制
- 6.2 黑天鹅应对机制
- 6.3 流动性风险控制
- 7 落地执行：交易执行（系统的 “手脚”）
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- 7.1 执行方式
- 7.2 执行纪律
- 8 持续迭代：回测与优化（系统的 “进化器”）
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- 8.1 回测步骤
- 8.2 优化逻辑
- 9 总结：各模块的逻辑闭环
1.前言
1.1 散户亏钱的本质原因
可能大家心里一直都有一个疑问，不管是牛市熊市始终都只有很少一部分人能够转到钱，这到底是什么原因？因为大部分人都没有建立起自己的交易体系，没有科学的投资理念指导自己的操作，操作全凭感觉，凭运气赚到的钱在市场深度回调时会连本带利全部吐出来。那从今天开始我们就来一步步建立一个科学的股票交易体系，指导我们的日常交易。
1.2 股票交易体系简述
一个完整的股票交易系统是覆盖 “从标的筛选到风险控制” 的闭环体系，核心由交易理念、选股模块、进出场规则、仓位管理、风控系统、交易执行、回测与优化7 大核心部分组成，各模块相互协同，确保交易逻辑可复制、风险可控制。
2 底层核心：交易理念（系统的 “世界观”）
交易理念是系统的底层逻辑，决定了所有策略的方向，不存在 “最优理念”，只看是否适配个人风格。交易理念也是游资大佬常说的道的范畴，所以游资一直都在追求悟道的过程，一朝顿悟终得道，从此股海遨游任逍遥。道这个东西好比是禅宗的法门，不靠文字记载传授，只能靠自己悟道。因为每个人的受教育程度、知识储备、对事物的悟性、承受风险的能力和抗压能力等等都是不同的，所以适合每个人的道都是不同的，没办法把别人的道生搬硬套给自己，这是不适用的。下面我尝试从几个大方向做一些梳理，具体自己适合什么样的投资风格，需要自己结合自己的性格进行尝试。下面我就开始论述几种常见的投资。