量化因子RSI

一、RSI定义

正文开始之前，欢迎大家关注我的公号《风哥笔记》，分享市场方向解读信息。

RSI叫做Relative Strength Index，也叫做相对强弱指标，是一个衡量价格变动速度和幅度，从而判断市场超买或超卖的的技术分析方法。

二、RSI解读

通常认为：
1） RSI>70表示超买，可能面临回调；
2） RSI<30表示超买，可能出现反弹；
3）50是RSI的强弱分水岭，高于50为强势，低于50为弱势；

三、RSI实现

1、确定每日价格变化

对于每一天，比较当日收盘价与前一日收盘价
如果上涨，涨幅=当日收盘价-前一日收盘价，跌幅=0
如果下跌，跌幅=前一日收盘价-当日收盘价，涨幅=0

无论该交易日上涨还是下跌，均可以计算得到一个涨幅或跌幅的值。

2、计算平均涨幅和平均跌幅

一般RSI的计算方式是默认14个交易日，因此可以得到过去14个交易日的平均涨幅和平均跌幅。
平均涨幅：将过去14个交易日的涨幅相加除以14；
平均跌幅：将过去14个交易日的跌幅相加除以14

3、计算相对强度RS

$$RS=\frac{平均涨幅}{平均跌幅}$$

4、计算RSI

$$RSI=100-\frac{100}{1+RS}$$

四、RSI总结

从公式中我们能发现，如果说RS=0，RSI=0。如果RS=无穷大，则RSI=100。
就是说如果平均涨幅远小于平均跌幅，则RSI趋近于0.
RSI和平均涨幅成正相关，和平均跌幅成负相关。

RSI的计算是基于过去价格计算涨跌幅度，是一个”后视镜“式的统计结果，为何这个回顾过去的公式，能够代表”超买“或者”超买“这种看似预测未来的状态呢？

答案藏在动量和强度这两个词中。

我们可以仔细观察下公式，假如说，过去14天中13天都是不涨不跌的状态，比如说平均涨幅为1个点，平均跌幅也为1个点，最后一天涨幅为10个点，那么这个时候这个时候RS的值就接近10了，RSI就约为90。这个时候，虽然过去14天平均上涨幅度不大，才1个多点，但是RSI却异常的高。

就是说，RSI不仅反映了平均涨幅的强度，还反映了上涨的速度，也就是动量。它是幅度和速度两个指标的综合反映。

超卖导致回调，超买导致反弹则是金融心理学的推演。