qlib的Alpha158类定义
qlib/contrib/data/handler.py源文件中的Alpha158类定义
['KMID', 'KLEN', 'KMID2', 'KUP', 'KUP2', 'KLOW', 'KLOW2', 'KSFT', 'KSFT2', 'OPEN0', 'HIGH0', 'LOW0', 'VWAP0', 'ROC5', 'ROC10', 'ROC20', 'ROC30', 'ROC60', 'MA5', 'MA10', 'MA20', 'MA30', 'MA60', 'STD5', 'STD10', 'STD20', 'STD30', 'STD60', 'BETA5', 'BETA10', 'BETA20', 'BETA30', 'BETA60', 'RSQR5', 'RSQR10', 'RSQR20', 'RSQR30', 'RSQR60', 'RESI5', 'RESI10', 'RESI20', 'RESI30', 'RESI60', 'MAX5', 'MAX10', 'MAX20', 'MAX30', 'MAX60', 'MIN5', 'MIN10', 'MIN20', 'MIN30', 'MIN60', 'QTLU5', 'QTLU10', 'QTLU20', 'QTLU30', 'QTLU60', 'QTLD5', 'QTLD10', 'QTLD20', 'QTLD30', 'QTLD60', 'RANK5', 'RANK10', 'RANK20', 'RANK30', 'RANK60', 'RSV5', 'RSV10', 'RSV20', 'RSV30', 'RSV60', 'IMAX5', 'IMAX10', 'IMAX20', 'IMAX30', 'IMAX60', 'IMIN5', 'IMIN10', 'IMIN20', 'IMIN30', 'IMIN60', 'IMXD5', 'IMXD10', 'IMXD20', 'IMXD30', 'IMXD60', 'CORR5', 'CORR10', 'CORR20', 'CORR30', 'CORR60', 'CORD5', 'CORD10', 'CORD20', 'CORD30', 'CORD60', 'CNTP5', 'CNTP10', 'CNTP20', 'CNTP30', 'CNTP60', 'CNTN5', 'CNTN10', 'CNTN20', 'CNTN30', 'CNTN60', 'CNTD5', 'CNTD10', 'CNTD20', 'CNTD30', 'CNTD60', 'SUMP5', 'SUMP10', 'SUMP20', 'SUMP30', 'SUMP60', 'SUMN5', 'SUMN10', 'SUMN20', 'SUMN30', 'SUMN60', 'SUMD5', 'SUMD10', 'SUMD20', 'SUMD30', 'SUMD60', 'VMA5', 'VMA10', 'VMA20', 'VMA30', 'VMA60', 'VSTD5', 'VSTD10', 'VSTD20', 'VSTD30', 'VSTD60', 'WVMA5', 'WVMA10', 'WVMA20', 'WVMA30', 'WVMA60', 'VSUMP5', 'VSUMP10', 'VSUMP20', 'VSUMP30', 'VSUMP60', 'VSUMN5', 'VSUMN10', 'VSUMN20', 'VSUMN30', 'VSUMN60', 'VSUMD5', 'VSUMD10', 'VSUMD20', 'VSUMD30', 'VSUMD60', 'LABEL0']
1. 价格形态因子
KMID: 中轨价格 = (收盘价 - 开盘价)/开盘价KLEN: K线长度 = (最高价 - 最低价)/开盘价KMID2: 中轨价格平方KUP: 上影线 = (最高价 - MAX(收盘价,开盘价))/开盘价KUP2: 上影线平方KLOW: 下影线 = (MIN(收盘价,开盘价) - 最低价)/开盘价KLOW2: 下影线平方KSFT: 价格偏移 = (收盘价 - 前一日收盘价)/开盘价KSFT2: 价格偏移平方OPEN0: 当日开盘价HIGH0: 当日最高价LOW0: 当日最低价VWAP0: 当日成交量加权平均价
2. 动量类因子
ROC5/10/20/30/60: N日收益率 = (收盘价 - N日前收盘价)/N日前收盘价MA5/10/20/30/60: N日简单移动平均STD5/10/20/30/60: N日收益率标准差
3. 回归类因子
BETA5/10/20/30/60: N日市场beta(与基准的协方差/基准方差)RSQR5/10/20/30/60: N日回归R平方RESI5/10/20/30/60: N日回归残差
4. 极值统计因子
MAX5/10/20/30/60: N日内最高价MIN5/10/20/30/60: N日内最低价IMAX5/10/20/30/60: N日内最高价出现的位置(0-1)IMIN5/10/20/30/60: N日内最低价出现的位置(0-1)IMXD5/10/20/30/60: 最高价与最低价位置差
5. 分位数因子
QTLU5/10/20/30/60: N日上分位数(如80%分位)QTLD5/10/20/30/60: N日下分位数(如20%分位)RANK5/10/20/30/60: 当前价格在N日内的排名百分位RSV5/10/20/30/60: N日随机指标 = (收盘价-N日最低)/(N日最高-N日最低)
6. 相关性因子
CORR5/10/20/30/60: N日与基准收益率相关性CORD5/10/20/30/60: N日与基准收益率距离
7. 计数统计因子
CNTP5/10/20/30/60: N日内上涨天数CNTN5/10/20/30/60: N日内下跌天数CNTD5/10/20/30/60: N日净上涨天数(上涨-下跌)SUMP5/10/20/30/60: N日上涨幅度总和SUMN5/10/20/30/60: N日下跌幅度总和SUMD5/10/20/30/60: N日净上涨幅度(上涨总和-下跌总和)
8. 成交量因子
VMA5/10/20/30/60: N日成交量平均VSTD5/10/20/30/60: N日成交量标准差WVMA5/10/20/30/60: N日加权成交量平均VSUMP5/10/20/30/60: N日放量上涨天数成交量总和VSUMN5/10/20/30/60: N日放量下跌天数成交量总和VSUMD5/10/20/30/60: N日净放量成交量(上涨-下跌)
9. 目标变量
LABEL0: 预测目标(可能是未来N日收益率或其他目标)
这些因子涵盖了技术分析、统计特征、量价关系等多个维度，构成了一个较为完整的量化因子库。