量化交易 - 网格交易策略实现与原理解析
📈 网格交易策略实现与原理解析
🧠 什么是网格交易策略？
网格交易（Grid Trading）是一种经典的量化交易策略，其核心思想是在价格的不同区间（“网格”）中设置买入和卖出操作，通过不断高抛低吸，从波动中获利，而不是预测市场的方向。
⚙️ 策略原理
✅ 核心逻辑
-
构建网格价格区间：
- 从某个基准价格开始，向上和向下按固定百分比（例如每 ±3%）构建多个价格“格子”；
- 每个格子代表一个买入或卖出信号点。
-
初始建仓：
- 策略启动时不一定立刻交易；
- 会等待市场价格进入设定网格后再进行首次交易。
-
低买高卖：
- 若价格下跌到某个“买入格”，用部分资金买入；
- 若价格上涨到某个“卖出格”，卖出部分持仓。
-
每个格子交易固定金额（或仓位比例）：
- 如：每次用总资金的 20% 买入或卖出。
-
每次只交易一格，避免频繁操作
💡 策略适用场景
| 条件 | 是否适用 | 原因说明 |
|---|---|---|
| 横盘震荡行情 | ✅ 非常适合 | 多次触发买卖机会 |
| 明确单边上涨/下跌 | ❌ 不适合 | 容易持续买在跌势中，或卖在涨势中 |
| 高频率波动品种（如ETF） | ✅ 较适合 | 高频小波动可积累收益 |
| 黑天鹅极端行情 | ⚠️ 风险较大 | 无趋势判断和止损保护时可能大幅亏损 |
📋 策略参数设置
g.grid_interval = 0.03 # 网格间距：3%
g.grid_num = 5 # 上下各5格，总10层
g.position_ratio = 0.2 # 每个格子投入 20% 的初始资金
- 网格价格通过以下方式生成：
g.buy_grid = [base_price * (1 - 3% * i) for i in 1~5]
g.sell_grid = [base_price * (1 + 3% * i) for i in 1~5]
- 例如：当前价为 100 元，则买入网格为：
97、94、91、88、85 元；卖出网格为103、106、109、112、115 元
💻 策略代码（基于聚宽平台）
# 导入函数库
from jqdata import *# 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):# 设定沪深300作为基准set_benchmark('000300.XSHG')# 开启动态复权模式(真实价格)set_option('use_real_price', True)# 输出内容到日志 log.info()log.info('初始函数开始运行且全局只运行一次')g.security = '000300.XSHG'# 设置网格参数g.grid_interval = 0.03 # 网格间距：3%g.grid_num = 5 # 网格数量：中间上下各5层g.base_price = None # 后续初始化g.position_ratio = 0.2 # 每格仓位变动比例# 是否已初始化网格g.inited = False### 股票相关设定 #### 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')run_daily(market_open, time='open', reference_security='000300.XSHG')## 开盘时运行函数
def market_open(context):price = get_current_data()[g.security].last_price# 初始化网格价格和初始持仓if not g.inited:g.base_price = priceg.buy_grid = [g.base_price * (1 - g.grid_interval * i) for i in range(1, g.grid_num + 1)]g.sell_grid = [g.base_price * (1 + g.grid_interval * i) for i in range(1, g.grid_num + 1)]g.init_cash = context.portfolio.available_cashg.position_value_per_grid = g.init_cash * g.position_ratiolog.info(f"初始化完成，当前价格：{price}")g.inited = Truereturncurrent_position = context.portfolio.positions[g.security].valueavailable_cash = context.portfolio.available_cash# 买入逻辑：当前价格低于某个买入网格且有资金。。。# 卖出逻辑：当前价格高于某个卖出网格且有仓位。。。详情见聚宽【搜索 “芒果量化”】 https://www.joinquant.com/view/community/detail/fc1595a15fabbfea7bd85d033ba3dbbe📊 策略优缺点分析
✅ 优点：
- 不依赖市场预测，策略稳定；
- 自动化、纪律性强，适合程序化交易；
- 在震荡行情中能频繁盈利；
❌ 缺点：
- 无趋势识别能力，单边市可能持续亏损；
- 无止损机制，容易“越跌越买”；
- 需要较大资金以布置多个网格层级；
🧩 可扩展方向
| 扩展项 | 说明 |
|---|---|
| 动态调整网格宽度 | 根据波动率自动增减间隔 |
| 加入均线趋势过滤器 | 避免在明显单边市中开仓 |
| 多标的轮动交易 | 对多个ETF或股票运行并分配资金 |
| 止盈止损策略 | 保障大波动时及时锁定收益或限制亏损 |
| 仓位自适应 | 跟随账户收益动态调整资金使用比例 |
🧠 总结
网格交易是一种简单而实用的自动化量化策略，尤其适合震荡行情中获得稳定收益。然而它本身对趋势变化并不敏感，因此建议在使用过程中配合趋势判断机制或止损机制进行风控优化。
参考：joinQuant 芒果量化