101alpah_第5个alpha学习
Alpha
(rank((open - (ts_sum(vwap, 10) / 10))) * (-1 * abs(rank((close - vwap))))) 这里有个新的操作符学习了
ts_sum
过去d天x总和
其中vwap是
Daily volume weighted average price
每日成交量加权平均价格
每日成交量加权平均价格（Daily Volume Weighted Average Price，简称 DVWAP）是一种衡量某一证券或资产在一个交易日内平均成交价格的指标。它考虑了每个成交价格对应的成交量，通过加权计算得出一个更能反映当日实际交易情况的平均价格。
计算该股票当日的成交量加权平均价格（DVWAP）的步骤如下：
- 首先计算每笔交易的成交金额，即成交价格乘以成交量，如表格中第四列所示。
- 然后将所有成交金额相加：10000 + 20400 + 15750 + 30900 + 26000 + 10600 = 113650（元）。
- 再将所有成交量相加：1000 + 2000 + 1500 + 3000 + 2500 + 1000 = 11000（股）。
- 最后，用总成交金额除以总成交量，得到 DVWAP：113650 ÷ 11000 ≈ 10.33（元）。
所以，该股票在这一天的成交量加权平均价格约为 10.33 元。这个价格比简单的算术平均价格更能准确地反映出当天股票的实际交易成本，因为它考虑了不同价格水平上的成交量差异。在金融市场中，DVWAP 常被用于评估交易执行的效率、分析市场价格趋势以及作为交易策略的参考指标等。
abs是绝对值。
现在我们来看他们的含义策略：
“Close - VWAP” 指的是 “收盘价与成交量加权平均价格的差值”。
- 具体含义：“Close” 是指证券或资产在交易日结束时的收盘价，代表当天交易结束时的最后成交价格。“VWAP” 是成交量加权平均价格，是根据当日各笔交易的价格和成交量计算出的平均价格。“Close - VWAP” 就是用收盘价减去成交量加权平均价格，得到的差值可以用来衡量收盘价相对当日平均交易价格的偏离程度。
- 实际应用：如果 “Close - VWAP” 的值为正，说明收盘价高于当日成交量加权平均价格，可能暗示市场在收盘时相对较强，有更多的买盘力量推动价格上涨；如果值为负，则表示收盘价低于当日成交量加权平均价格，可能意味着市场在收盘时较弱，卖盘力量相对较大。交易员和分析师可以通过观察 “Close - VWAP” 的数值及其变化趋势，来辅助判断市场的短期强弱和交易情绪，以及评估特定交易策略的绩效等。例如，对于采用 VWAP 作为基准来执行交易的策略来说，“Close - VWAP” 可以帮助评估该策略在收盘时的表现，即与以 VWAP 为目标的交易执行情况相比，收盘价是更好还是更差。
那么我们可以寻找偏差值最小的或最大 的，就是偏离这个平均值的。我们用rank进行排序
在金融领域，rankIabs(close - VWAP)具有多方面的意义：
- 评估交易执行效果：通过对
close - VWAP的绝对值进行排名，可以直观地了解不同交易品种或不同交易时段的收盘价与成交量加权平均价格的偏离程度。对于机构投资者和交易员来说，VWAP 常被用作衡量交易成本的基准。如果某笔交易的close - VWAP绝对值较小且排名靠前，说明该交易的执行价格接近市场平均水平，交易成本控制得较好；反之，如果绝对值较大且排名靠后，则可能意味着交易执行过程中存在一些问题，如未能有效把握市场时机，导致收盘价与平均价格偏差较大，增加了交易成本。 - 分析市场短期趋势：
close - VWAP的正负及大小能反映市场在收盘时的相对强弱。排名靠前且close - VWAP为正的品种，可能表明市场对该品种的买盘力量在收盘时较强，短期内市场情绪较为乐观；而排名靠前但close - VWAP为负的品种，则可能暗示卖盘力量在收盘时占优，短期内市场情绪偏悲观。通过观察不同品种的rankIabs(close - VWAP)变化，可以帮助投资者和分析师捕捉市场短期趋势的变化，及时调整投资策略。 - 风险评估与管理：较大的
close - VWAP绝对值可能意味着较高的市场风险。因为收盘价与 VWAP 的偏离程度较大，说明价格波动较为剧烈，市场不确定性增加。在投资组合管理中，通过关注rankIabs(close - VWAP)，可以识别出那些价格波动较大、风险较高的资产，从而合理调整投资组合的权重，降低整体风险。同时，对于风险控制部门来说，这一指标也可作为设置风险限额和监控市场风险的重要参考依据。 - 发现市场异常：如果某些资产的
rankIabs(close - VWAP)出现异常高的排名，可能暗示市场存在异常情况，如价格操纵、重大信息泄露或市场恐慌等。监管机构和市场参与者可以通过对这些异常排名的跟踪和分析，及时发现市场中的违规行为或潜在的系统性风险，采取相应的措施来维护市场的公平、公正和稳定。 - 然后我们在前面-1，对排名进行一个反转的作用，即选择更加平稳的alpha策略进行测试。
ts_sum(vwap, 10) / 10)这个的金融意义
ts_sum(vwap, 10) / 10在金融中通常表示过去 10 个交易日成交量加权平均价格（VWAP）的平均值，具有以下金融意义：
- 平滑价格趋势：通过计算过去 10 天 VWAP 的平均值，能够平滑掉短期价格波动的影响，更清晰地展现出价格的长期趋势。例如，在股票市场中，如果该值持续上升，说明股票在过去一段时间内的平均成交价格呈上升趋势，反映出市场对该股票的总体需求可能在增加，投资者对其价值的认可度在提高。
- 衡量市场成本：它可以作为衡量市场参与者在过去 10 天内平均交易成本的指标。对于投资者来说，了解这一指标有助于评估自己的投资成本是否合理。如果自己的买入成本高于这个平均值，可能意味着在交易时机的选择上不够理想；反之，如果低于平均值，则可能获得了相对较好的交易价格。
- 辅助交易决策：该指标可以为交易决策提供参考。当当前股价接近或低于这个 10 日 VWAP 平均值时，可能暗示股价处于相对较低的水平，存在一定的买入机会；而当股价远高于该平均值时，可能表示股价有回调的风险，此时投资者需要谨慎考虑是否继续持有或买入。此外，在构建交易策略时，也可以将该指标与其他技术指标或基本面分析相结合，提高交易决策的准确性。
- 评估市场稳定性：从市场整体角度来看，10 日 VWAP 平均值的稳定性也能反映市场的稳定程度。如果该值波动较小，说明市场在过去一段时间内交易价格相对稳定，市场情绪较为平稳；如果波动较大，则可能意味着市场存在较大的不确定性和风险。
相当于它不单单要看一天的这个的平均值，还要看1-天的来衡量
然后我们看‘
(ts_sum(vwap, 10) / 10))) * (-1 * abs(rank((close - vwap))
这个金融含义：
例如，在一个相对稳定的市场中，某股票的收盘价通常接近 VWAP，那么
rank((close - vwap))的绝对值较小，(ts_sum(vwap, 10) / 10) * (-1 * abs(rank((close - vwap))))的值会相对较大，表明该股票在过去一段时间内的交易情况较为正常，价格走势相对平稳。而如果某股票出现了大幅波动，收盘价与 VWAP 的偏离程度很大，导致rank((close - vwap))的绝对值较大，那么该表达式的值会相对较小，提示投资者该股票的交易情况出现了异常，需要进一步关注市场动态，评估风险。
相当于是一个权重分配了。
我们用open-这个有什么金融意义呢：
前面说错了(open - (ts_sum(vwap, 10) / 10))
应该是用开盘价减去这个。主要是看高开还是低开
open - (ts_sum(vwap, 10) / 10)：用开盘价格减去过去 10 个周期的vwap平均值，得到的差值可以用于衡量当前开盘价格与过去一段时间平均交易价格之间的偏离程度。如果差值为正，说明开盘价格高于过去 10 个周期的平均交易价格，可能暗示市场在开盘时出现了一定的上涨动力或情绪；如果差值为负，则表明开盘价格低于过去平均交易价格，可能意味着市场开盘时存在一定的下跌压力。交易者可以根据这个差值的大小和正负来辅助判断市场的短期趋势和交易机会，例如，较大的正值可能是卖出信号，较大的负值可能是买入信号，但实际操作中还需要结合其他技术指标和市场情况进行综合分析。
然后用rank对这几个。即按照这个指标rank不同股票。排名
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