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本策略旨在通过多种退出条件来管理交易头寸，以实现稳健的交易决策。策略的核心在于利用交易趋势因子（ttf）及其平均值（ttfavg）来判断市场趋势，并结合其他技术指标来制定买入、卖出和止损的决策。
交易逻辑思路
1. 初始条件判断
- 如果当前市场持仓为0（即无持仓），则根据交易趋势因子（ttf）相对于其平均值（ttfavg）的行为来决定是否买入或卖空。
- 如果ttf上穿ttfavg，则在下一个交易时段以市价买入。
- 如果ttf下穿ttfavg，则在下一个交易时段以市价卖空。
2. 基于交易趋势因子的止损单设置
- 如果市场持仓不为多头且ttf上穿买入阈值（hb），则在下一个交易时段以最高价的highbar周期内的最高价买入止损单。
- 如果市场持仓不为空头且ttf下穿卖出阈值（lb），则在下一个交易时段以最低价的lowbar周期内的最低价卖空止损单。
3. 基于交易趋势因子平均值的平仓决策
- 如果市场持仓为多头且ttf小于ttfavg，则在下一个交易时段以市价卖出。
- 如果市场持仓为空头且ttf大于ttfavg，则在下一个交易时段以市价买回。
4. 基于持仓周期的平仓决策
- 如果市场持仓为多头且持仓周期等于多头持仓周期限制（nbarl），则在下一个交易时段以市价卖出。
- 如果市场持仓为空头且持仓周期等于空头持仓周期限制（nbars），则在下一个交易时段以市价买回。
5. 综合止损和利润目标设置
- 无论市场持仓情况如何，均需设置止损位置、止损损失和利润目标。
- 如果市场持仓不为0，则根据持仓周期是否达到预设值来决定是否平仓。
策略特点
1. 多维度决策依据：策略结合了交易趋势因子、最高价、最低价、持仓周期等多种技术指标，综合判断市场趋势和交易时机，提高了决策的全面性和准确性。
2. 灵活的止损和利润目标设置：策略根据当前持仓的平均价格来计算止损损失和利润目标，并在交易过程中动态调整，有效控制风险并追求收益最大化。
3. 多样化的退出条件：策略设置了多种退出条件，包括基于交易趋势因子的行为、持仓周期的限制等，确保在不同市场情况下都能及时平仓，避免损失扩大。
4. 适应性强：策略通过灵活的参数设置和多样的决策依据，能够适应不同的市场环境和交易品种，具有较强的适用性和灵活性。
本策略通过多维度的技术指标和灵活的决策机制，旨在实现稳健的交易管理和风险控制，适用于各种市场环境和交易品种。
策略思维导图:
