收益指标的计算公式

下面给出与你当前代码实现一致的计算口径与公式（记号与代码对应：每日权益用 (B_t)，上一日权益用 (B_{t-1})，风险免收益率用 (r_f)）：

• 年化收益（Annual Yield）

  • 先算总收益 (R_{\text{tot}})，再年化：
  • (R_{\text{ann}} = (1 + R_{\text{tot}})^{365 / D} - 1)
  • 其中 (D) 为起止日期的自然日数；见下方“总收益”。

• 最大回撤（Max Drawdown）

  • ( \text{MDD} = \max_t \frac{M_t - B_t}{M_t} ), 其中 (M_t = \max_{i \le t} B_i)

• 总收益（Total Return）

  • 取首日样本的“上一日权益”作为初始本金、末日“当日权益”为期末：
  • (R_{\text{tot}} = \frac{B_{\text{end}}}{B_{\text{start-prev}}} - 1)

• 交易赢率（Trade Win Rate）

  • 基于平仓记录（开平标记≠开）且有平仓盈亏：
  • (\text{WinRate} = \frac{#{\text{closeProfit} > 0}}{#{\text{有 closeProfit 的平仓记录}}})

• 盈亏比（Profit-Loss Ratio）

  • (\text{PL} = \frac{\sum \text{closeProfit}{>0}}{\sum |\text{closeProfit}{<0}|})
  • 若分母为 0 且分子>0，则记为 (+\infty)

• 最大仓位（Max Position）

  • 逐日仓位 (P_t) 口径：
    • 同时有市值与保证金：(P_t = 1 - \frac{\text{Available}_t}{B_t})
    • 仅有市值：(P_t = \left|\frac{\text{MarketValue}_t}{B_t}\right|)
    • 仅有保证金：(P_t = \frac{\text{Margin}_t}{B_t})
  • (\max P_t)

• 平均仓位（Average Position）

  • (\bar P = \frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N} P_t)（按上面的逐日仓位口径）

• 夏普比率（Sharpe Ratio）

  • 先算策略的日收益 (r_t = \frac{B_t}{B_{t-1}} - 1)，其日均 (\bar r) 与日标准差
  • (\sigma_{\text{daily}} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_t (r_t - \bar r)^2})
  • 年化波动率：(\sigma_{\text{ann}} = \sigma_{\text{daily}} \sqrt{252})
  • 夏普：(\text{Sharpe} = \frac{R_{\text{ann}} - r_f}{\sigma_{\text{ann}}})

• 信息比例（Information Ratio）

  • 基准日收益 (r_t^{bm})，相对日超额 (d_t = r_t - r_t^{bm})，其均值 (\bar d) 与日标准差
  • (\sigma^{\text{rel}}_{\text{daily}} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_t (d_t - \bar d)^2})
  • 年化：(\sigma^{\text{rel}}{\text{ann}} = \sigma^{\text{rel}}{\text{daily}} \sqrt{252})
  • 信息比例：(\text{IR} = \frac{R_{\text{ann}} - R^{{bm}_{\text{ann}}}{\sigma}{\text{rel}}_{\text{ann}}})