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理解线性回归及梯度下降优化

引言

在机器学习的基础课程中，我们经常遇到的一个重要概念就是线性回归。今天，我们将深入探讨这一主题，并通过具体的例子来了解如何利用梯度下降方法对模型进行优化。

线性回归简介

线性回归是一种统计方法，用于确定两个变量之间的关系。简单来说，如果我们有一个自变量 XX 和因变量 YY，线性回归可以帮助我们找到一条最佳拟合直线，这条直线可以用公式 Y=WX+bY=WX+b 来表示，其中 WW 是权重，bb 是偏置。

损失函数

为了评估模型的好坏，我们需要定义一个损失函数。对于线性回归而言，通常使用平方误差作为损失函数，即 loss=(WX+b−y)2loss=(WX+b−y)2。

梯度下降优化

梯度下降是一种迭代优化算法，用来最小化损失函数。每次迭代过程中，我们会更新参数 WW 的值，具体更新规则为 w′=w−lr×∇loss/∇ww′=w−lr×∇loss/∇w，这里的 lrlr 表示学习率，控制着每一步调整的幅度。

迭代优化

通过不断调整 WW 和 bb 的值，使得损失函数逐渐减小，直到达到局部或全局最小值点。这个过程需要多次迭代计算，直至满足预设的停止条件为止。

下一课时预告

接下来的一课时，我们将一起探索著名的MNIST手写数字识别任务，敬请期待！

结语

感谢大家的关注与支持，希望今天的分享能够加深您对线性回归以及梯度下降算法的理解。让我们共同期待下一节课的到来吧！

实战代码

import numpy as np# y = wx + b
def compute_error_for_line_given_points(b, w, points):totalError = 0for i in range(0, len(points)):x = points[i, 0]y = points[i, 1]totalError += (y - (w * x + b)) ** 2return totalError / float(len(points))def step_gradient(b_current, w_current, points, learningRate):b_gradient = 0w_gradient = 0N = float(len(points))for i in range(0, len(points)):x = points[i, 0]y = points[i, 1]b_gradient += -(2/N) * (y - ((w_current * x) + b_current))w_gradient += -(2/N) * x * (y - ((w_current * x) + b_current))new_b = b_current - (learningRate * b_gradient)new_m = w_current - (learningRate * w_gradient)return [new_b, new_m]def gradient_descent_runner(points, starting_b, starting_m, learning_rate, num_iterations):b = starting_bm = starting_mfor i in range(num_iterations):b, m = step_gradient(b, m, np.array(points), learning_rate)return [b, m]def run():points = np.genfromtxt("data.csv", delimiter=",")learning_rate = 0.0001initial_b = 0 # initial y-intercept guessinitial_m = 0 # initial slope guessnum_iterations = 1000print("Starting gradient descent at b = {0}, m = {1}, error = {2}".format(initial_b, initial_m,compute_error_for_line_given_points(initial_b, initial_m, points)))print("Running...")[b, m] = gradient_descent_runner(points, initial_b, initial_m, learning_rate, num_iterations)print("After {0} iterations b = {1}, m = {2}, error = {3}".format(num_iterations, b, m,compute_error_for_line_given_points(b, m, points)))if __name__ == '__main__':run()

🧠 一、代码概述

这段代码的主要目的是：

• 使用一个简单的线性模型：y = mx + b
• 给定一个二维数据集 data.csv，其中每行有两个值：x 和 y
• 使用梯度下降算法迭代地更新 m 和 b，使得预测的 y 尽可能接近真实值
• 最终输出经过多次迭代后的最优 m 和 b 值，并计算最终误差

📁 二、文件结构说明

1. 导入库

   import numpy as np

2. • 引入 NumPy 库，用于高效的数值计算和数组操作。

3. 函数定义

   • compute_error_for_line_given_points(b, w, points)
     计算当前直线的平均平方误差（MSE）
   • step_gradient(b_current, w_current, points, learningRate)
     执行一次梯度下降步骤，返回更新后的 b 和 m
   • gradient_descent_runner(points, starting_b, starting_m, learning_rate, num_iterations)
     迭代运行梯度下降过程
   • run()
     主函数，加载数据、调用训练函数、打印结果

4. 主程序入口

if __name__ == '__main__':run()

 

📌 三、函数详解

1. compute_error_for_line_given_points(b, w, points)

功能：

计算当前模型参数下的均方误差（Mean Squared Error, MSE）

公式：

MSE=1N∑i=1N(yi−(wxi+b))2MSE=N1​i=1∑N​(yi​−(wxi​+b))2

参数：

• b: 当前截距（bias / y-intercept）
• w: 当前斜率（weight / slope）
• points: 数据点集合，是一个二维数组，每行表示一个 (x, y) 点

返回值：

• 平均误差值（越小越好）

---

2. step_gradient(b_current, w_current, points, learningRate)

功能：

执行一次梯度下降步骤，根据当前的 b 和 m 更新它们的值。

核心公式（梯度下降更新规则）：

b′=b−η⋅∂MSE∂bb′=b−η⋅∂b∂MSE​

m′=m−η⋅∂MSE∂mm′=m−η⋅∂m∂MSE​

其中：

• ηη 是学习率（learning rate）
• 梯度是通过对损失函数分别对 b 和 m 求导得到的

导数推导：

∂MSE∂b=2N∑i=1N(yi−(mxi+b))⋅(−1)∂b∂MSE​=N2​i=1∑N​(yi​−(mxi​+b))⋅(−1)

∂MSE∂m=2N∑i=1N(yi−(mxi+b))⋅(−xi)∂m∂MSE​=N2​i=1∑N​(yi​−(mxi​+b))⋅(−xi​)

你在代码中实现了这两个梯度的累加。

返回值：

• [new_b, new_m]：更新后的模型参数

---

3. gradient_descent_runner(...)

功能：

循环执行 step_gradient 多次，完成完整的梯度下降过程。

参数：

• points: 数据集
• starting_b, starting_m: 初始参数
• learning_rate: 学习率
• num_iterations: 迭代次数

输出：

• 最终的 b 和 m

---

4. run()

功能：

• 加载 CSV 数据文件
• 设置初始参数
• 调用梯度下降函数进行训练
• 打印训练前后误差和参数变化

输出结果展示

这表明经过 1000 次迭代后，模型已经基本收敛。