波峰波谷策略

这是一个基于数据分布的峰度（kurtosis）和偏度（skewness）的交易策略。

当数据呈现趋势性，并且潜在趋势为正时，我们做多。 当数据呈现趋势性，并且潜在趋势为负时，我们做空。

当趋势发生反转后，我们平仓。

那么，我们如何确定趋势和趋势的强度呢？让我们先来复习一下峰度和偏度的定义。

峰度（kurtosis） 是描绘一组数据的分布形态的陡峭程度的统计量。 正态分布的kurtosis为3，所以我们把kurtosis大于3的称作尖峰，表示数据的分布比正态分布更集中和陡峭。

我们把kurtosis小于3的作为平峰型，表示数据分布比之正态分布更为平滑。 峰度的计算公式可以在网上随意找到，MATLAB或R等统计学软件中也都有内部实现。

这里我们所指代的分度是真实峰度减去3之后的值。

在金融市场，峰度大于0表现为无趋势（sideway market），峰度小于0表现为趋势市（trending market）。

偏度（skewness） 描绘的是数据分布的对称性，或者说是数据中众数（mode）的位置。skewness等于0刻画的是完美的对称性。

这个统计量同样需要和正态分布比较： 偏度大于0表明和正态分布相比，该数组呈现