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特征值分解（Eigenvalue Decomposition）

课程目标：

• 理解 特征值（Eigenvalue） 和 特征向量（Eigenvector） 的概念
• 掌握 特征值分解（Eigendecomposition） 的基本原理
• 学会计算 矩阵的特征值和特征向量
• 了解特征值分解在 数据降维（PCA）、物理、计算机视觉 等领域的应用

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第一部分：特征值和特征向量

1.1 特征值和特征向量的定义

对于一个 n x n 方阵 A ，如果存在一个非零向量 v 和一个标量 λ，使得：
$$Av=\lambda v$$
那么：
v称为矩阵A的特征向量Eigenvector
λ称为矩阵A的特征值Eigenvalue

直观理解：

• 特征向量 是在矩阵变换时 方向不变 的向量（只会被放大或缩小）。
• 特征值 描述了变换时向量的缩放比例。

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1.2 计算特征值

从方程 A v = λ v 变形得到：(A - λI) v = 0 为了求解 v，需要 A - λI 是奇异矩阵（即行列式为 0）：
$$\det (A-\lambda I)=0$$
这个方程称为 特征方程（Characteristic Equation），解出 λ 即得到 特征值。

示例：计算 2×2 矩阵的特征值

$$A=\left[\begin{array}{cc}4& 2\\ 1& 3\end{array}\right]$$
求特征方程：
$$\begin{gathered} \det \left[\begin{array}{cc}4-\lambda & 2\\ 1& 3-\lambda \end{array}\right]=0 \\ (4-\lambda )(3-\lambda )-(2\times 1)=0 \\ 12-4\lambda -3\lambda +{\lambda }^2-2=0 \\ {\lambda }^2-7\lambda +10=0 \end{gathered}$$
解这个二次方程：
$$(\lambda -5)(\lambda -2)=0$$
所以特征值：
$${\lambda }_1=5,{\lambda }_2=2$$

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1.3 计算特征向量

将每个特征值代入(A - λI) v = 0 求解对应的特征向量。

对于 λ₁ = 5：
$$\begin{gathered} (A-5I)v=0 \\ \left[\begin{array}{cc}-1& 2\\ 1& -2\end{array}\right]\left[\begin{array}{c}x\\ y\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}0\\ 0\end{array}\right] \end{gathered}$$
解得特征向量：
$$v_1=k\left[\begin{array}{c}2\\ 1\end{array}\right]$$

对于 λ₁ = 2：
$$\begin{gathered} (A-2I)v=0 \\ \left[\begin{array}{cc}2& 2\\ 1& 1\end{array}\right]\left[\begin{array}{c}x\\ y\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}0\\ 0\end{array}\right] \end{gathered}$$
解得特征向量：
$$v_2=k\left[\begin{array}{c}-1\\ 1\end{array}\right]$$

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第二部分：特征值分解（Eigendecomposition）

2.1 特征值分解的定义

如果矩阵 A 可对角化，则它可以分解为：
$$A=PD{P}^{-1}$$
其中：

• P 是由 特征向量 组成的矩阵
• D 是对角矩阵，其对角线元素是 特征值
• P^-1 是 P 的逆矩阵

2.2 示例：计算特征值分解

设：
$$A=\left[\begin{array}{cc}4& 2\\ 1& 3\end{array}\right]$$
已经求得特征值：
$${\lambda }_1=5,{\lambda }_2=2$$
以及特征向量：
$$v_1=\left[\begin{array}{c}2\\ 1\end{array}\right],v_2=\left[\begin{array}{c}-1\\ 1\end{array}\right]$$
构造矩阵P：
$$P=\left[\begin{array}{cc}2& -1\\ 1& 1\end{array}\right]$$
构造对角矩阵D：
$$D=\left[\begin{array}{cc}5& 0\\ 0& 2\end{array}\right]$$
计算 P^-1，最终验证：
$$A=PD{P}^{-1}$$

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第三部分：特征值分解的应用

• 主成分分析（PCA）：用于数据降维
• 图像处理：特征分解可以用于压缩、去噪
• 振动分析：用于研究物理系统的固有频率
• 微分方程：求解动态系统

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第四部分：Python 实现

import numpy as np# 定义矩阵
A = np.array([[4, 2], [1, 3]])# 计算特征值和特征向量
eigenvalues, eigenvectors = np.linalg.eig(A)print("特征值：", eigenvalues)
print("特征向量：\n", eigenvectors)

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总结

✅ 掌握了特征值和特征向量的计算方法
✅ 理解了特征值分解的公式：( A = P D P^{-1} )
✅ 应用于 PCA、图像处理、微分方程等领域
✅ Python 代码实现特征值分解

🚀 下一步：学习 奇异值分解（SVD） 和 主成分分析（PCA）！