[QMT量化交易小白入门]-七十六、从tick数据中获取高频交易的量价背离信号
本专栏主要是介绍QMT的基础用法，常见函数，写策略的方法，也会分享一些量化交易的思路，大概会写100篇左右。
QMT的相关资料较少，在使用过程中不断的摸索，遇到了一些问题，记录下来和大家一起沟通，共同进步。
文章目录
-
-
- 相关阅读
- 一、数据预处理：精准过滤非交易时段
-
- 关键作用解析
- 二、核心算法：四维量价相关性建模
-
- 数学原理深度剖析
- 三、可视化多维度验证因子有效性
-
- 看图说话技巧
- 四、策略底层逻辑：行为金融学解释
- 五、常见问题答疑
-
相关阅读
小白也能做量化：零门槛QMT、Ptrade免费送
量化交易入门：如何在QMT中配置Python环境，安装第三方依赖包
年化收益达到了70%，增加了动态仓位权重调整后的全球核心资产轮动策略（含python代码解析）
国金证券之前写过一篇研报《基于高频快照数据的量价背离因子》，通过微观市场结构分析，识别价格与成交量动态关系中的背离现象，高频数据中往往蕴含着更丰富的信息含量，可以有更多的超额收益机会。今天先复现基于3秒级快照数据构建量价因子的代码逻辑，画图表现出四个量价背离因子与股价的关系。
一、数据预处理：精准过滤非交易时段